Platforma Algorytmicznego Tradingu

  • STRATEGY DEVELOPMENT

    Przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie elastyczny i rozbudowany zestaw narzędzi wspomagających tworzenie i testowanie strategii algorytmicznych.

  • MARKETS CONNECTIVITY

    Podłączenie do polskich i globalnych rynków za pomocą standardowych protokołów.

  • REAL-TIME PROCESSING

    Przetwarzanie dużych ilości danych z wielu rynków w czasie rzeczywistym.

  • PERFORMANCE

    Równoległe wykonywanie wielu strategii i wydajne przetwarzanie generowanych zleceń.

  • EXTENSIBILITY

    Możliwości implementacji rozmaitych funkcji analitycznych, modeli statystycznych czy procedur kontroli ryzyka wspomagających trading.

Platforma Algorytmicznego Tradingu to:

  • rozwiązanie wspierające instytucje finansowe we wszystkich aspektach automatyzacji operacji inwestycyjnych
  • kompletne środowisko przeznaczone do tworzenia, testowania oraz wykonywania strategii algorytmicznych na rynkach finansowych
  • zestaw przystępnych narzędzi, dostarczanych wraz z rozbudowanymi przykładami prawdziwych algorytmów, tutorialami i obszerną dokumentacją
  • profesjonalne środowisko do budowania przez użytkowników własnych algorytmów wraz z bibliotekami (API) do programowania strategii

Rezultaty zastosowania Platformy w TFI i DM

Fundusz inwestycyjny stosujący nasze narzędzia dostaje możliwość:

  • zastosowania strategii inwestycyjnych niedostępnych metodami tradycyjnymi
  • oszczędności kosztów transakcyjnych przy dużych zleceniach sięgające min. kilkudziesięciu punktów bazowych
  • wykorzystania nieefektywności rynku dzięki analizie ilościowej (np. danych historycznych, danych fundamentalnych, zależności statystycznych)
  • automatyzacji zarządzania portfelem i obliczania dowolnych parametrów np. ryzyka w czasie rzeczywistym
  • monitorowania setek instrumentów jednocześnie pod kątem wystąpienia określonych zdarzeń rynkowych
  • automatyzacji reakcji na dowolne zdarzenia rynkowe liczonej w milisekundach
  • wykorzystania przygotowanych przez nasz zespół algorytmów pozwalających na produktywne wykorzystanie systemu od pierwszego dnia
  • wsparcia przy oszacowaniu ROI wdrożenia systemu jeszcze przed rozpoczęciem projektu

Dom maklerski wdrażajacy naszą platformę do handlu algorytmicznego może liczyć m.in na:

  • wsparcie klientów instytucjonalnych DM narzędziami algorytmicznymi dającymi im przewagę nad pozostałymi uczestnikami rynku
  • wsparcie inwestycji własnych (np. animacji) algorytmami na najwyższym poziomie wydajności
  • bezpośrednie połączenie do systemów giełdy systemem certyfikowanym przez GPW
  • integracja z pozostałymi systemami backoffice’owymi domu maklerskiego
  • parametry wydajności, stabilności i bezpieczeństwa na najwyższym poziomie wymaganym przez instytucje finansowe
  • referencje i wdrożenia na polskich rynku kapitałowym

BUILD, TEST, TRADE

Handel algorytmiczny z wykorzystaniem naszej platformy ma trzy zasadnicze etapy:

Build. Proces tworzenia strategii algorytmicznych, przy użyciu stworzonych przez Empiricę bibliotek, został maksymalnie uproszczony. Nie pozbawia to jednocześnie użytkownika możliwości tworzenia bardziej złożonych algorytmów, co okazuje się dużym problemem w przypadku narzędzi opartych na językach skryptowych czy diagramach blokowych.

Test. Przed wejściem z gotowym algorytmem na prawdziwy rynek, użytkownik dostaje dzięki naszej platformie szerokie możliwości jego przetestowania. Testy te obejmują funkcje sprawdzenia zachowania algorytmu z wykorzystaniem danych historycznych, na dowolnych wygenerowanych przez użytkownika sytuacjach rynkowych, jak i na prawdziwym rynku bez zawierania rzeczywistych trasakcji.

Trade. Platforma wykonuje wszystkie techniczne operacje związane z podłączeniem do rynków finansowych, systemów brokera, przetwarzaniem i kolejkowaniem zleceń, czy dostarczaniem algorytmowi potrzebnych mu danych pozwalając użytkownikowi koncentrować się na wynikach jakie jego algorytm osiąga na rynku.

Empirica to system zbudowany z myślą o potrzebach instytucji finansowych, czyli m.in. wysokiej wydajności, niskich opóźnieniach (low latency), wysokiej odporności na awarie, replikacji danych do instancji zapasowych w czasie rzeczywistym oraz spełniający wysokie wymogi bezpieczeństwa.

empirica handel algorytmiczny

Platforma Algorytmicznego Tradingu to:

Wysoka wydajność

  • high throughput – zdolność do przetwarzania tysięcy zleceń na sekundę
  • low latency – minimalne opóźnienia generowane przez własne komponenty systemu
  • wydajne przetwarzanie po stronie serwera
  • możliwość kolokacji bezpośrednio przy serwerach giełdy
  • wbudowane możliwości skalowania systemu

Connectivity

  • system certyfikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
  • możliwość jednoczesnego handlu na wielu rynkach i równoległego podłączenia do wielu źródeł danych
  • ustandaryzowany dostęp do giełd dający możliwości podłączania kolejnych rynków
  • otwarta, modułowa architektura dająca łatwe możliwości integracji z innymi systemami instytucji finansowych

Symulacja i testowanie 

  • zestaw potężnych narzędzi m.in. w postaci symulatora systemu giełdowego
  • backtesty na plikach historycznych
  • testy real-life, paper trading
  • możliwość zasymulowania dowolnych scenariuszy rynkowych

Intuicyjny interfejs użytkownika

  • własna aplikacja desktopowa TradePad
  • bogata funkcjonalność, w tym także podstawowe funkcje tradingowe
  • graficzna prezentacja danych, zestawy wykresów
  • szeroki zestaw opcji konfiguracji pozwalający na dostosowanie do wymagań użytkownika

Funkcje portfelowe

  • dedykowany komponent przetwarzający informacje o pozycjach użytkownika
  • zaimplementowane modele wyceny opcji Blacka-Scholsa

Bezpieczeństwo

  • funkcjonalności chroniące i ostrzegające przed typowymi błędami ludzkimi
  • konfigurowalny zestaw limitów i zabezpieczeń na poziomie serwera
  • rozbudowany system alertów, w tym także możliwych do zdefiniowania przez użytkownika